Банки-2017: дефицит точек роста

В целом, в декабре банковская система была скупа на положительные изменения. Несмотря на прирост валовых активов и рублевого кредитного портфеля, ухудшилось состояние с ликвидностью, а также продолжилось инерционное замедление других показателей.

Показатели прибыли и рентабельности немного улучшились. Остальные параметры деятельности банков двигаются разнонаправленно, но устойчивых сигналов к восстановлению пока не демонстрируется. Несмотря на списания, проблемная задолженность сохраняет высокий уровень и давит на нормативный капитал банков, достаточность которого снижается.

В декабре рубль неплохо укрепился к доллару США, что оказало влияние на девальвационную динамику активов в рублевом эквиваленте, более половины которых составляют валютные. При снижении курса USD на 1,97% произошел прирост активов, составивший 1 млрд. BYN (это 1,5%) после повышения на 2,2% в ноябре, что довело их уровень до 66,7 млрд. BYN. Всего за 2017 год прирост составляет 3,4%, тогда как за 2016 год совокупные активы уменьшились на 0,8%. В эквиваленте к 1 января 2018 г. объем активов составил 33,8 млрд. USD после 32,7 млрд. месяцем ранее, т.е. в твердой валюте активы выросли за месяц на 3,5% (+1145 млн. USD после +75 млн. в ноябре). В реальном выражении рублевая часть активов возросла на 1,4 млрд. BYN., тогда как валютная – прибавила 83 млн. USD.

В декабре совокупная прибыль банковской системы (см. рис. 1) ощутимо уменьшилась, после роста в ноябре, – на этот раз на 20,5% до 70,4 млн. BYN после 88,6 млн. BYN в ноябре. Совокупные доходы снизились к ноябрю на 18,2 млн. BYN (это на 20% больше ноябрьского прироста). Темп прироста прибыли в декабре к ноябрю сменился отрицательным после ноябрьского ускорения (около 20% к октябрю). Всего же годовая совокупная прибыль достигла 886,7 млн. BYN. Доля прибыли в доходах на 1 октября составляла 4,2%.

Рисунок 1. Динамика совокупной прибыли за период 01.01.2017 г. – 01.01.2018 г., млн. BYN.

Нормативный капитал в декабре различимо возрос после ноябрьского прироста (см. рис. 2). Так, его значение за месяц прибавило 2,2%, до 9,9 млрд. BYN после повышения на 0,2% в ноябре. За декабрь прирост составил 208 млн. в BYN после +19 млн. BYN в ноябре, а в эквиваленте USD капитал за декабрь достиг уровня в 5 млрд., что выше значения на 1 января 2017 года на 530 млн. USD – в т.ч. из-за курсовых колебаний рубля после прироста на 230 млн. USD за 2016 год и потери 1 млрд. USD в 2015 году. Всего за 2017 год нормативный капитал возрос на 12,7%, или на 1,1 млрд. BYN. Напомним, за 2016 год нормативный капитал увеличился на 0,9 млрд. BYN до 8,7 млрд. или на 11,2% – это вдвое меньше прироста за 2015 год.

Рисунок 2. Динамика нормативного капитала за период 01.01.2017 г. – 01.01.2018 г., млрд. BYN.

Такая рублевая динамика нормативного капитала не сказалась в положительную сторону на достаточности, которая составила 18,5% на 1 января 2018 г. после 18,7% на 1 декабря 2017 г. За год она уменьшилась на 0,1 п.п.

Рентабельность активов за декабрь составляет 1,4% (после 1,3% на 1 декабря) и против 1,3% годом ранее. Тем самым за год рентабельность повысилась на 0,1 п.п. Рентабельность нормативного капитала также возросла и составляет 9,6% после 8,8% в ноябре и 10,8% годом ранее. Следовательно, за год рентабельность снизилась на 1,2 п.п.

В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,4% (1,3% год назад, без изменений к ноябрьской), нормативного капитала – 9,6% (10,8% годом ранее, -0,4 п.п. к ноябрю) – при росте прибыли к сопоставимому периоду 2016 г.

Активы, подверженные кредитному риску, в декабре заметно выросли после ощутимого прироста в ноябре на фоне активизации кредитования, с одной стороны, и умеренных курсовых колебаний – с другой. Так, рисковые активы повысились на 3,6%, достигнув 43,2 млрд. BYN после прироста на 2,6% в ноябре. За 2017 год их объем возрос на 7,5%, или на 3 млрд. BYN. Напомним, за 2016 год активы, подверженные кредитному риску, снизились на 303,6 млн. BYN, или на 0,8%, что оказалось идентичным сокращению совокупных активов.

Проблемные активы в декабре повысились после прироста в ноябре, оставаясь заметно ниже максимумов на фоне немного восстановившегося курса рубля, одновременно заметно улучшив качество таких активов, при сохранении трудностей во взаиморасчетах субъектов хозяйствования и банков. И выросли за месяц на 1,1%, после +3,5% в ноябре (см. рис. 3). Уровень проблемной задолженности составил 5,6 млрд. BYN (+61,3 млн. в декабре, после +185,8 млн. BYN в ноябре). Всего за 2017 год проблемные активы повысились на 7,9%, или на 407,7 млн. BYN. Напомним, что за 2016 год проблемные активы продемонстрировали беспрецедентный рост для нескольких предшествующих лет (+85,7%).

Рисунок 3. Динамика проблемной задолженности за период 01.01.2017 – 01.01.2018 гг., млрд. BYN.

Доля проблемных активов в рисковых при этом уменьшилась на 0,31 п.п. за счет опережающего прироста рисковых активов до 12,85% после прироста (+0,12 п.п.) в ноябре. В совокупных активах их доля в декабре также снизилась – на 0,03 п.п. до 8,32% после прироста на 0,11 п.п. в ноябре. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 64,8% (+1,3% пункта в декабре после повышения на 0,2 п.п в ноябре).

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в декабре не изменился и составил 1,9. Год назад он равнялся 2,1.

Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в том числе до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в том числе до востребования и с просроченными сроками) продемонстрировала снижение в декабре – на 9,3 п.п. (после уменьшения на 14,5% в ноябре) до 121,6%. Годом ранее ее значение было 131,8%. Следовательно, здесь уменьшение достигло 10,2 п.п.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в декабре заметно снизилась после ощутимого сжатия в ноябре и потеряла 35,8 п.п., вслед за сокращением на 14,9 п.п. в ноябре, составив 163,9%. Год назад она равнялась 142,3% (см. рис. 4). Следовательно, за год показатель возрос на 21,6 п.п. или почти на 15%.

Рисунок 4. Динамика показателя мгновенной ликвидности за период 01.01.2017 – 01.01.2018 гг., %

Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 января 2018 года повысилось на 0,4 п.п. до уровня 27,7%, после уменьшения на 0,2 п.п. в ноябре, прервав снижение, но осталась ниже, чем годом ранее. На 1 января 2017 г. доля ликвидных активов равнялась 30,8%. За прошедший год их доля уменьшилась на 3,1 п.п.

Структура активов и пассивов и их изменение за декабрь и 2017 год приведены в таблице.

Таблица. Структура активов и пассивов в разрезе валют на 1 января 2017 г., 1 декабря 2017 г. и 1 января 2018 г., %