Доля "просрочки" по кредитам, достигшая 19,4%, отличается от реального уровня - эксперты

По данным Национального банка, доля проблемной задолженности в общем объеме кредитов, выданных украинскими банками, увеличилась в июле 2015 года еще на 0,7 процентного пункта; при этом объем плохих займов вырос на 9,5 млрд гривен. Эксперты указывают на отклонение данных по уровню просрочки в варианте НБУ от реальной картины.

Prostobank News - новини економіки України та краху росії у нашому телеграм каналі. Підписуйтесь!

Согласно статистике НБУ, доля просроченной задолженности в общем объеме выданных банками Украины кредитов увеличилась в июле 2015 года, как и в предыдущем месяце, на 0,7 процентного пункта и составила на 1 августа 2015 года 19,4%.

По данным НБУВ то же время объем проблемной задолженности вырос на 5,02%, или 9,481 млрд, до 198,420 млрд гривен.Общий объем кредитов в банках Украины вырос в июле 2015 года на 1,23%, или 12,413 млрд, до 1,023 трлн гривен.

По данным НБУОбъем кредитного портфеля украинских банков без учета неплатежеспособных финучреждений составил на 1 августа 2015 года 954,014 млрд гривен, что на 1,53%, или 14,344 млрд гривен больше, чем месяцем ранее; доля просроченной задолженности выросла на 0,6 п.п., до 17,9%.

Какие отличия существуют в учете уровня просрочки в Украине и в развитых банковских системах западных стран, а также о том, какой уровень проблемной задолженности критичен для банка, рассказали эксперты.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, к.э.н.В теории считается, что уровень проблемных кредитов в общей структуре банковских кредитов не должен быть больше 5%. Но это теория. На практике все более сложно. В действительности в Украине проблема не с уровнем проблемных кредитов, а с тем, что банки не знают, что вообще делать с проблемными кредитами. В ЕС и США существует железное правило – если не можешь погасить кредит, отдавай имущество. Это основа банковской системы. При этом может допускаться и реструктуризация долга, и списание его части, но в любом случае потери банка от проблемных кредитов не могут быть большими. В Украине, если банки реально покажут проблемные кредиты, то окажется, что нормальных кредитов фактически нет. Банки просто не могут в экономике Украины работать «по-белому», как требует ЕС и НБУ, в то время как 50% экономики работает в тени. Эту проблему нельзя решить обычными лозунгами, как это в последнее время практикует руководство НБУ.

Елена Дмитриева, независимый член Наблюдательного совета банка «Глобус»Допустимый уровень проблемной задолженности зависит от бизнес-модели банка. Так, если банк специализируется на высокомаржинальном потребительском кредитовании, то допустимый уровень проблемной задолженности будет существенно выше, чем для банков, которые специализируются на кредитовании корпоративных клиентов, где доходность существенно ниже. Для универсального банка 20% уровень проблемной задолженности свидетельствует об угрозе дальнейшего существования банка. Что касается отличий, то большинство украинских банков использует международные подходы при оценке уровня просроченных активов. Однако в отчетности НБУ на сегодняшний день показывается только та часть проблемной задолженности, которая является просроченной по сроку, а не весь актив. Поэтому и данные НБУ об уровне просроченных активов не отражают реальную картину качества активов украинских банков.

Андрей Грищенко, начальник управления контроля операционных и рыночных рисков банка VTB (Украина)В развитых странах уровень проблемной задолженности (NPL - non-performing loans) считается приемлемым в размере до 5% от валовой величины кредитного портфеля. В Украине же, по некоторым оценкам, уровень NPL достигает 40%, при этом в стандартной отчетности Национального банка Украины можно увидеть только величину фактически просроченных платежей по кредиту, но не всю сумму кредитов, по которым имеется задержка в обслуживании долга. На конец второго квартала такая величина составляла чуть более 20%. В связи с этим, для оценки реальной картины, рекомендуется анализировать отчетность банков, подготовленную согласно международных стандартов финансовой отчетности, в которых методология определения NPL одинакова для всех.Анатолій Боротюк, заступник директора департамента кредитних ризиків Кредобанку Для банку критичним рівнем проблемної заборгованості є такий рівень, який не покривається його внутрішнім капіталом та маржею на покриття кредитного ризику. При такому рівні проблемної заборгованості діяльність банку стає збитковою, а потреба у капіталі на покриття кредитних ризиків суттєво зростає. Оскільки різним кредитним продуктам притаманний різний рівень кредитного ризику, то маржа на покриття кредитного ризику, яку закладає банк, за різними продуктами буде відрізнятися. Отже, й критичний рівень проблемної заборгованості для різних кредитних продуктів того самого банку буде різний.Загалом на розвинутих банківських ринках вважається прийнятним рівень проблемної заборгованості не більше 5% від обсягів відповідного кредитного портфеля. В Україні, зважаючи на вищі кредитні ризики та вищу маржу, яку банки змушені закладати для покриття своїх кредитних ризиків, критичний рівень проблемної заборгованості вищий у 3-4 рази.Різниця в обліку рівня простроченої заборгованості між Україною та розвинутими банківськими системами західних країн полягає у тому, що в Україні рівень простроченої заборгованості розраховується виключно на основі сум прострочених платежів. Натомість у розвинутих банківських системах західних країн при розрахунку рівня простроченої заборгованості враховується не тільки сума простроченого платежу за кредитом, а й уся строкова заборгованість за цим кредитом.

Наприклад, якщо загальна сума заборгованості за кредитом 100 тис. грн., з яких 5 тис. грн. прострочені, то за стандартами провідних банківських систем усі 100 тис. грн. враховуватимуться при розрахунку рівня простроченої заборгованості, в Україні – тільки 5 тис. грн.

Крім того, на провідних банківських ринках жорсткіші вимоги до врахування реструктуризованої заборгованості при розрахунку рівня простроченої заборгованості, яка в Україні не враховується. Така різниця у підходах дозволяє експертам стверджувати про відхилення даних НБУ про рівень простроченої заборгованості від реальної картини.